Forex (Rynek walutowy)
Dane rynku walutowego (w terminologii ekonomicznej - Forex), zostały pobrane ze strony Narodowego Banku Polskiego. Dane te, przedstawiają średnie notowania 4 najważniejszych walut (GBP, USD, EUR, CHF) w stosunku do PLN, z okresu od stycznia 1993 do lutego 2009. Dane zostały podzielone na tzw. okna czasowe (window), które w tym wypadku wynoszą 10 elementów. Wyjściowa macierz posiadała 5271 wektorów, która została znormalizowana metodą min-max. Macierz ta, została w sposób losowy podzielona na dwa zbiory:
- zbiór uczący - 3953 wektory,
- zbiór testowy - 1318 wektorów.
Zbiorem uczącym trenowano algorytmy klasyfikacji krzywych regresji, a zbiorem testowym badano dopasowanie odpowiedzi. Dodatkowo przeprowadzony został eksperyment na surowych danych (oryginalnym zbiorze uczącym), które zostały znormalizowane metodą min-max.
Tablica 12.2: Wynik predykcji rynku Forex (waluty)
| Algorytm | MSE |
| aiNet | 0,03236 |
| Klasyfikator BARBARA | 0,03151 |
| Rekombinacja DNA | 0,04988 |
| Surowe | 0,02967 |
Źródło: Badania własne
Jest to swego rodzaju znacznik idealności. Te algorytmy, które zbliżyły się do wyniku eksperymentu na surowych danych, są najlepsze. Za miarę błędu użyto MSE (wzór 10.2 ). Wyniki eksperymentów przedstawia tabela 12.2 oraz rysunek przedstawiający wykres MSE odpowiednich algorytmów 12.2 .
Rysunek 12.2: Wykres MSE dla algorytmów predykcji - Forex
Źródło: Badania własne
komentarze
Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.